Backtesting Von Handelsstrategien

Backtesting Was ist Backtesting Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie auf relevante historische Daten, um ihre Durchführbarkeit sicherzustellen, bevor der Händler ein tatsächliches Kapital riskiert. Ein Händler kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum simulieren und die Ergebnisse auf dem Niveau der Rentabilität und des Risikos analysieren. BREAKING DOWN Backtesting Wenn die Ergebnisse die notwendigen Kriterien erfüllen, die für den Trader akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Maß an Vertrauen implementiert werden, dass es zu Gewinnen führen wird. Wenn die Ergebnisse weniger günstig sind, kann die Strategie modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder sie kann vollständig verschrottet werden. Eine bedeutende Menge des Volumens, das am heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, erfolgt durch Händler, die irgendeine Art von Computerautomation verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien, die auf einer technischen Analyse beruhen. Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Sinnvolles Backtesting Wenn es richtig gemacht wird, kann Backtesting ein unschätzbares Werkzeug sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Trading-Strategie genutzt werden soll. Der Abtastzeitraum, an dem ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch. Die Dauer des Stichprobenzeitraums sollte so lang sein, dass Zeiträume unterschiedlicher Marktkonditionen einschliesslich Aufwärtstrends, Abwärtsbewegungen und gebietsbezogener Handel enthalten sind. Die Durchführung eines Tests an nur einer Art von Marktbedingungen kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die unter anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist ebenfalls entscheidend. Wenn die Stichprobenanzahl zu gering ist, ist der Test möglicherweise nicht statistisch signifikant. Eine Probe mit zu vielen Trades über einen zu langen Zeitraum kann zu optimierten Ergebnissen führen, bei denen sich eine überwältigende Anzahl von Gewinntrades um einen bestimmten Marktzustand oder Trend, der für die Strategie günstig ist, verschmelzen. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zieht. Keep it real Ein Backtest sollte die Realität so gut wie möglich reflektieren. Die Handelskosten, die ansonsten von den Händlern als einzeln betrachtet betrachtet werden können, können einen erheblichen Einfluss haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten umfassen Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten den Unterschied zwischen bestimmen, ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht. Die meisten Backtesting-Softwarepakete enthalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die Strategien der Robustheit. Dies wird erreicht, indem die Ergebnisse eines optimierten Rücktests in einer bestimmten Abtastzeitperiode (als In-Probe bezeichnet) mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einer anderen Abtastzeitperiode (bezeichnet als out - Der Probe). Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, kann die Strategie als gültig und robust angesehen werden und ist bereit, in Echtzeit-Märkten implementiert zu werden. Wenn die Strategie bei Out-of-sample-Vergleichen fehlschlägt, muss die Strategie weiterentwickelt werden, oder sie sollte insgesamt aufgegeben werden. Es gibt einige Broker, die Backtests für Kunden als Teil ihrer Client-Software-Suite bereitstellen. Allerdings, mehr als oft nicht, sind diese Black Box in dem Sinne, dass Sie nicht wissen, wie die Berechnungen durchgeführt werden. Als nächstes gibt es kostenlose Rücktransfer online. Aber IMO bekommt man was man bezahlt. Standalone-Software kann erforscht werden unter: Backtesting-Software Die Liste enthält Backtesting-Software in einem Brokerfirma Tools enthalten, aber es hat auch Standalone-Software. Wenn youre Handel für ein Leben (Ihr eigenes Geld oder jemand elses) seine meine Präferenz zu Stand-alone-Software verwenden. Hope thats hilfreich. 794 Ansichten middot Ansicht Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Harsh Vardhan Singh. Arbeitete 8 Jahre lang in einer globalen Investmentbank als komplexer Derivathändler. Anstatt Ihnen das beste Werkzeug oder Prozess, die Sie für Backtesting verwenden können, lassen Sie mich stattdessen konzentrieren sich auf die größten Fehler, die Sie vermeiden müssen, um einen zuverlässigen Backtest zu tun. Dies sind die wichtigsten Faktoren, die Sie im Auge behalten müssen, wenn Backtesting Aktienhandel Strategien - Data Overfitting: Dies ist bei weitem der größte Fehler, den die meisten Menschen in der Ausübung der Schaffung einer Strategie, die spektakuläre backtted Ergebnisse gibt. Beim Erstellen der Strategie, wenn Sie die Optimierung Ihrer Parameter in einer Weise, die Renditen maximiert starten, dann wird diese Strategie höchstwahrscheinlich scheitern krank in Live-Bedingungen. Es gibt zwei Möglichkeiten, um diese - out-of-Sample-Tests und die Schaffung von Strategien auf der Grundlage von Logik statt durch die Optimierung der Eingabeparameter zu überwinden. Vorwärts-Bias: Dies geschieht, wenn Sie Daten verwenden, um Signale zu erzeugen, die sonst zu diesem Zeitpunkt in der Vergangenheit nicht verfügbar gewesen wären. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen Geschäftsjahresende März ist und Sie ihre Einkommen Daten für das Vorjahr am 1. April verwenden, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen nicht angekündigt, dass Daten vor Mai oder Juni. Das würde zu einer vorausschauenden Bias führen. Überlebenschance. Dies ist einer von denen schwer zu bemerken, Fehler. Nehmen wir an, Sie haben eine Strategie, die aus einer Liste von 500 Small-Cap-Aktien auf der Grundlage einiger technischer Indikatoren handelt. Die Chancen sind, dass, wenn Sie versuchen, 10-jährige historische Preisdaten für diese 500 Aktien für Ihr Backtesting erhalten, werden Sie nicht enthalten die Daten für alle jene Aktien, die in diesem 10-Jahres-Zeitraum delisted wurden. Wenn Sie Ihre Strategie testen, würden Sie nicht für mögliche Trades, die auf irgendwelche dieser schlechten Aktien generiert worden wäre, Rechnung tragen, wenn Sie diese Strategie während dieser Zeitspanne tatsächlich ausgeführt hätten. Rein konzentriert auf Erträge. Es gibt eine Reihe von Parametern, die Sie für die Beurteilung der Qualität einer Strategie berücksichtigen müssen. Rein konzentriert sich auf die Rendite kann zu großen Problemen kommen. Wenn beispielsweise Strategie A 10 Renditen über einen bestimmten Zeitraum mit einem maximalen Drawdown von -2 liefert und Strategie B 12 Renditen mit einem Drawdown von -10 ergibt, dann ist B offensichtlich keine überlegene Strategie für A. Es gibt andere wichtige Parameter Wie Drawdown, Erfolgsrate, Sharpe Ratio, etc. Markt Auswirkungen, Transaktionskosten. Bei der Betrachtung der Durchführbarkeit einer Strategie ist es sehr wichtig, die möglichen Marktauswirkungen des Handels und auch die anfallenden Transaktionsgebühren zu berücksichtigen. Sie könnten versucht sein, eine Strategie, die große Mengen von einigen niedrigen Liquidität Aktien, die dazu tendieren, außergewöhnliche Renditen zu kaufen. Aber wenn Sie in den Markt gehen, um diese Strategie auszuführen, wird ein großer Auftrag auf eine illiquide Aktie den Preis verschieben, die Sie nicht in Ihrer Prüfung berücksichtigt haben würde. Auch können die Transaktionskosten auch die Renditen wesentlich ändern, so dass Sie immer auf Nettogewinne schauen sollten. Data Mining. Dies ist ziemlich ähnlich dem Problem der Datenüberschneidung. Wenn Sie die Daten lang genug quälen, wird es etwas gestehen. Dieses ist ein allgemeiner Witz unter Datenwissenschaftlern, die glauben, dass, wenn Sie genug Zeit verbringen, Sie ein Muster in fast jedem möglichem Satz von Daten finden können Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass dieses Muster in der Zukunft gültig sein wird. Die Grundlagen ändern sich. Es könnte sehr gut passieren, dass Sie eine Strategie finden, die außergewöhnlich gut auf vergangene Daten ausführt. Aber eine grundlegende Änderung der Marktdynamik könnte die gleiche Strategie in der Zukunft versagen. Es ist bekannt, dass fast jede gute Strategie mit sich verändernden Marktbedingungen weiterentwickelt werden muss. Kleiner Zeitrahmen. Es ist entscheidend, die Strategie über einen ausreichend langen Zeitraum und in veränderten Marktbedingungen zu testen. Dies gilt insbesondere für Aktienhandel Strategien, die außergewöhnlich gut in einem Bullenmarkt ausführen können, würde aber Ihr Bankkonto in einer seitlichen oder Bärenmarkt wischen. Es gibt viele andere Dinge zu prüfen, wenn Backtesting. Aber letztlich ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass eine Strategie funktioniert in Live-Bedingungen ist es zu testen, in Live-Bedingungen. Tauro Wealth ist ein Finanz-Technologie-Unternehmen (Tauro Reichtum), die auf der Suche nach der Probleme zu lösen ist Einzelhandelsanleger in Indien. Wir hoffen, umfassende langfristige Investitionslösungen zu einem Bruchteil der traditionellen Kosten zur Verfügung zu stellen. 2.8k Ansichten middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Zerodha Pi-Handelssoftware hat eingebaute Option, Code, Backtest und nehmen Sie eine Strategie live in indischen Aktienmärkten. Wählen Sie den Bestand für Backtesting - hier haben wir Nifty Index Zukunft für Backtesting ausgewählt. Codierung und Backtesting Jetzt können Sie die Handelsbedingungen für Kauf, Verkauf, Kauf Position Ausgang und Verkauf Position Ausgang kodieren. Zum Beispiel hier haben wir codiert exponentielle gleitende durchschnittliche Strategie: Kaufen Zustand: ClosegtEMA (schließen, 50) was bedeutet, wenn der Aktienkurs Schluss über 50 Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt ist. Verkauf Zustand: CloseltEMA (schließen, 50), die zu verkaufen, wenn der Aktienkurs Schluss unter 50 Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt bedeutet. Jetzt Eingabe Zeitrahmen, keine Tage zurück getestet werden und klicken Sie dann auf Back Test Now zurück Testbericht wird als Show in unten Bild generiert. Bericht zeigt Anzahl der Trades, nein von gewinnbringenden Geschäften, Nettogewinn, maximale Drawdown, Risiko-Rendite-Verhältnis und etc. pi-Software ist bei Null-Kosten für Zerodha Kunden zur Verfügung. Öffnen Sie ein Konto mit ihnen und erhalten Zugang zu erweiterten Handelsplattform. Back Test Demo-Video 576 Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für ReproductionBacktesting: Interpretation der Vergangenheit Backtesting ist ein wichtiger Bestandteil der effektiven Trading-System-Entwicklung. Es wird erreicht, indem mit historischen Daten, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, durch Regeln, die durch eine gegebene Strategie definiert wurden, rekonstruiert wird. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und optimieren, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie auf die realen Märkte angewendet werden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die gut in der Vergangenheit funktionierte, wahrscheinlich in der Zukunft gut funktionieren wird und umgekehrt jede Strategie, die schlecht in der Vergangenheit durchgeführt wird, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht funktionieren wird. In diesem Artikel wird untersucht, welche Anwendungen für Backtests verwendet werden, welche Art von Daten erhalten werden und wie sie verwendet werden können. Die Daten und die Tools Backtesting können viel wertvolles statistisches Feedback über ein gegebenes System bereitstellen. Einige allgemeine Backtesting-Statistiken umfassen: Nettogewinn oder - verlust - Nettogewinn oder - verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgeführt wurde. Universe - Aktien, die im Backtest enthalten waren. Volatilitätsmaßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und unten. Durchschnittswerte - Prozentsatz durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Bars gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Ratios - Gewinn-Verlust-Verhältnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risiko-adjustierte Rendite - Prozentuale Rendite in Abhängigkeit vom Risiko. Typischerweise wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen umfassen alles von der Zeit bis zur Provision. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting-Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsbestimmung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Berücksichtigen Sie die breite Markttrends in den Zeitrahmen, in dem eine bestimmte Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie nur von 1999-2000 zurückgetestet wurde, kann es nicht gut in einer Bärenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, Backtest über einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Als allgemeine Regel, wenn eine Strategie auf eine bestimmte Gattung der Bestände ausgerichtet ist, das Universum auf dieses Genre beschränken, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke beibehalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für Leveraged Accounts, die Margin Calls unterliegen, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt sinkt. Die Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu senken und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Bars ist auch sehr wichtig zu beobachten, wenn die Entwicklung eines Handelssystems. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den abschließenden Berechnungen einschließt, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Exposition ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste bedeutet. Allerdings ist es im Allgemeinen sinnvoll, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einem bestimmten Bestand zu ermöglichen. Die durchschnittliche Gewinnverlust-Statistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion nützlich sein. (Siehe Money Management mit dem Kelly-Kriterium.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die jährliche Rendite ist wichtig, da sie als Instrument zur Benchmarking einer Systemrendite gegenüber anderen Anlageorten verwendet wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtjahresrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies kann durch Betrachtung der risikoadjustierten Rendite erfolgen, die verschiedene Risikofaktoren berücksichtigt. Bevor ein Handelssystem angenommen wird, muss es alle anderen Anlageorte bei gleichem oder geringerem Risiko übertreffen. Backtesting Anpassung ist äußerst wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Rutschannahmen, Positionsgrößenregeln, gleiche Barausgangsregeln, (schleppende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Um die genauesten Backtesting-Ergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, diese Einstellungen zu optimieren, um den Broker nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu einer so genannten Über-Optimierung führen. Dies ist eine Bedingung, in der Leistungsergebnisse so stark auf die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in Zukunft nicht mehr so ​​genau sind. Es ist allgemein eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Bestände oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Beständen gelten und nicht in dem Maße optimiert werden, wie die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Wirksamkeit eines bestimmten Handelssystems zu messen. Manchmal sind Strategien, die in der Vergangenheit gut funktionierten, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papier-Handel ein System, das erfolgreich zurückgetestet wurde, bevor Sie leben, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Fazit Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn sie ordnungsgemäß erstellt und interpretiert wird, kann sie Tradern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden, Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwendet. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End-Trading-System-Entwicklung AmiBroker (amibroker) - Budget Trading System Development.